【考查目標】

1．了解投資的基本原理、方法、類型、投資與經(jīng)濟發(fā)展的關系、投資體制、投資結構，必要的風險控制方法；理解證券、證券市場、與證券定價原理、產(chǎn)業(yè)投資的市場分析、供給因素分析；掌握證券投資的組合管、產(chǎn)業(yè)投資的效益分析、投資結構周期規(guī)律

2．了解有關國際收支、匯率、國際資本流動及金融危機的經(jīng)典理論，理解國際貨幣體系和國際金融組織的沿革和現(xiàn)狀，理解外匯市場交易、外匯風險管理和國際融資的基本原理和方法，掌握有關國際儲備、國際金融市場、匯率制度的研究動態(tài)和重要結論。

3．具備應用金融專業(yè)理論與方法分析、解決問題的能力。

【參考書目】

1、滋維.博迪等著，《投資學》（原書第10版），機械工業(yè)出版社，2015年。

2、姜波克編著，《國際金融新編》（第六版），復旦大學出版社，2018年。

【考試內容】

一、投資學

（一）金融工具與金融市場

1、貨幣市場

2、債券市場

3、權益市場

4、股票市場指數(shù)

5、衍生工具市場

6、投資基金

（二）資產(chǎn)組合理論

1、風險與收益基本知識

2、風險厭惡與風險資產(chǎn)配置

3、分散化與組合風險

4、最優(yōu)風險資產(chǎn)組合

5、馬科維茨資產(chǎn)組合理論

6、指數(shù)模型

（三） 資本市場均衡

1、資本資產(chǎn)定價模型

2、套利定價理論與風險收益多因素模型

3、有效市場假說；

（四）固定收益證券

1、債券的價格與收益

2、利率的期限結構

3、債券資產(chǎn)組合管理

（五）證券投資分析

1、宏觀經(jīng)濟分析與行業(yè)分析

2、權益估值模型

3、財務報表分析

（六） 期權、期貨與其他衍生證券

1、期權市場

2、期權價格性質

3、期貨市場

4、期貨定價基本原理

二、國際金融學

（一）國際收支與國際收支平衡表

1、國際收支及國際收支平衡表

2、國際收支失衡及其調節(jié)

（二）外匯與匯率

1、國際金融市場

2、匯率與匯率制度

（三）匯率理論

1、匯率水平?jīng)Q定理論

2、匯率制度選擇理論

（四）國際收支內外部均衡

1、內外部均衡的沖突

2、內外部均衡沖突的調節(jié)原則

3、內外部均衡調節(jié)的經(jīng)典理論

4、開放經(jīng)濟下的政策搭配理論

（五）外匯管理

1、外匯直接管制

2、匯率制度選擇

3、外匯儲備管理

4、外匯市場干預

（六）國際資本流動與金融危機

1、國際資本流動

2、債務危機、銀行危機、貨幣危機以及次貸危機

（七）國際金融協(xié)調與合作

1、國際貨幣協(xié)調的理論

2、國際貨幣協(xié)調的主要問題及制度安排

3、區(qū)域貨幣協(xié)調的理論與實踐